Conocido como "el Mago Rojo de Logrosán", a Roso le gustaba definirse a sí mismo como "teósofo y ateneísta". Fue, en efecto, miembro del Ateneo de Madrid, donde trató a figuras importantes de la época, como Unamuno o Valle-Inclán.Como teósofo, realizó una infatigable labor divulgativa. Tradujo al castellano las obras de Blavatsky y produjo una larga serie de libros propios, agrupados en la llamada Biblioteca de las Maravillas.En sus libros, Roso aplicó la doctrina teosófica a múltiples campos, como la musicología (Beethoven, teósofo, Wagner, mitólogo y ocultista), la sexología (Aberraciones psíquicas del sexo, Morata, Madrid, 1929), Las mil y una noches (El velo de Isis), el totalitarismo (La Humanidad y los Césares), los mitos precolombinos (La ciencia hierática de los mayas) y el folclore español (El libro que mata a la Muerte).Colaboró también en la recogida de romances y otras tradiciones populares extremeñas y fundó la revista teosófica Hesperia, editada en Madrid de noviembre de 1921 a febrero-marzo de 1925.